The Resource Séminaire de Probabilités XXXII, edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor, (electronic resource)

Séminaire de Probabilités XXXII, edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor, (electronic resource)

Label
Séminaire de Probabilités XXXII
Title
Séminaire de Probabilités XXXII
Statement of responsibility
edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor
Contributor
Editor
Editor
Subject
Language
  • eng
  • fre
Summary
All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc.) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad
Member of
Dewey number
519.2
http://bibfra.me/vocab/relation/httpidlocgovvocabularyrelatorsedt
  • F6PEzPVJFz4
  • qdg3urDuCR8
  • QjijVa1ATFY
  • g9cJKIerhgU
Image bit depth
0
Language note
English
LC call number
  • QA273.A1-274.9
  • QA274-274.9
Literary form
non fiction
http://library.link/vocab/relatedWorkOrContributorName
  • Azema, Jacques.
  • Emery, Michel.
  • Ledoux, Michel.
  • Yor, Marc.
Series statement
Séminaire de Probabilités,
Series volume
1686
http://library.link/vocab/subjectName
  • Distribution (Probability theory
  • Probability Theory and Stochastic Processes
Label
Séminaire de Probabilités XXXII, edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor, (electronic resource)
Instantiates
Publication
Note
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Antecedent source
mixed
Carrier category
online resource
Carrier category code
  • cr
Color
not applicable
Content category
text
Content type code
  • txt
Contents
Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini -- Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle -- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre -- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral -- Trous spectraux à basse température: un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté -- Some remarks on the optional decomposition theorem -- Séparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale -- Closedness of some spaces of stochastic integrals -- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket -- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes -- Criteria of regularity at the end of a tree -- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces -- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations -- Stability of stochastic differential equations in manifolds -- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire -- Some calculations for perturbed Brownian motion -- Perturbed bessel processes -- The maximum maximum of a martingale -- Autour d'un théorème de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes -- Sur un théorème de tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux -- A remark on Slutsky's theorem -- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants -- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process -- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion -- Le théorème de ray-knight à temps fixe -- Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive -- Brownian motion, excursions, and matrix factors -- Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
Dimensions
unknown
Edition
1st ed. 1998.
Extent
1 online resource (VI, 435 p.)
File format
multiple file formats
Form of item
online
Isbn
9783540697626
Level of compression
uncompressed
Media category
computer
Media type code
  • c
Other control number
10.1007/BFb0101744
Quality assurance targets
absent
Reformatting quality
access
Specific material designation
remote
System control number
  • (CKB)1000000000437327
  • (SSID)ssj0000326576
  • (PQKBManifestationID)11268667
  • (PQKBTitleCode)TC0000326576
  • (PQKBWorkID)10296730
  • (PQKB)10064645
  • (DE-He213)978-3-540-69762-6
  • (EXLCZ)991000000000437327
Label
Séminaire de Probabilités XXXII, edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor, (electronic resource)
Publication
Note
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Antecedent source
mixed
Carrier category
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  • cr
Color
not applicable
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text
Content type code
  • txt
Contents
Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini -- Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle -- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre -- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral -- Trous spectraux à basse température: un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté -- Some remarks on the optional decomposition theorem -- Séparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale -- Closedness of some spaces of stochastic integrals -- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket -- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes -- Criteria of regularity at the end of a tree -- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces -- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations -- Stability of stochastic differential equations in manifolds -- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire -- Some calculations for perturbed Brownian motion -- Perturbed bessel processes -- The maximum maximum of a martingale -- Autour d'un théorème de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes -- Sur un théorème de tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux -- A remark on Slutsky's theorem -- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants -- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process -- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion -- Le théorème de ray-knight à temps fixe -- Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive -- Brownian motion, excursions, and matrix factors -- Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
Dimensions
unknown
Edition
1st ed. 1998.
Extent
1 online resource (VI, 435 p.)
File format
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Form of item
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Isbn
9783540697626
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Media category
computer
Media type code
  • c
Other control number
10.1007/BFb0101744
Quality assurance targets
absent
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    Monnet Hall 630 Parrington Oval, Rm. 300, Norman, OK, 73019, US
    35.209584 -97.445414
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